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债券日报:转债市场日度跟踪|播资讯

来源:华创证券有限责任公司    时间:2023-05-18 07:35:01

市场概况:今日转债表现强于正股,成交降温


(相关资料图)

指数表现:中证转债指数环比上涨0.22%、上证综指指数环比下降0.21%、深证成指指数环比下降0.07%、创业板指指数环比下降0.02%、上证50 指数环比下降0.79%、中证1000 指数环比上涨0.59%。

市场风格:小盘成长相对占优。大盘成长环比下降0.42%、大盘价值环比下降0.87%、中盘成长环比下降0.22%、中盘价值环比下降0.22%、小盘成长环比上涨0.08%、小盘价值环比上涨0.05‰。

资金表现:转债市场成交情绪减弱。可转债市场成交额为440.91 亿元,环比减少15.13%;万得全A 总成交额为7827.41 亿元,环比减少9.78%;沪深两市主力净流出103.03 亿元,北向资金净流入16.87 亿元;十年国债收益率环比上升0.81bp 至2.72%。

转债价格:转债中枢提升,高价券占比提升。转债整体收盘价加权平均值为118.16 元,环比昨日上升0.23%。其中偏股型转债的收盘价为152.71 元,环比下降0.56%;偏债型转债的收盘价为108.35 元,环比上升0.25%;平衡型转债的收盘价为120.67 元,环比上升0.25%。从转债收盘价分布情况看,130 元以上高价券个数占比21.47%,较昨日环比上升0.61pct;占比变化最大的区间为120-130(包含130),占比25.15%,较昨日上升1.84pct;收盘价在100 元以下的个券有13 只。价格中位数为119.05 元,环比昨日上升0.40%。

转债估值:估值抬升。百元平价区间转股溢价率为27.42%,环比昨日上升0.55pct;整体加权平价为87.93 元,环比昨日上升0.05%。偏股型转债溢价率为13.18%,环比上升0.67pct;偏债型转债溢价率为72.49%,环比上升0.65pct;平衡型转债溢价率为23.29%,环比上升0.04pct。

行业表现:今日正股行业指数上涨占比过半,共计18 个行业上涨。A 股市场中,涨幅前三位行业为国防军工(+2.72%)、机械设备(+1.60%)、电子(+1.06%);跌幅前三位行业为美容护理(-1.08%)、非银金融(-1.05%)、银行(-0.77%)。

转债市场共计28 个行业上涨,涨幅前三位行业为国防军工(+2.42%)、通信(+1.33%)、环保(+1.27%);唯一下跌的行业为有色金属(-0.29%)。

(1) 收盘价:大周期环比+0.41%、制造环比+0.60%、科技环比+1.37%、大消费环比+0.43%、大金融环比+0.02%。

(2) 转股溢价率:大周期环比+0.022pct、制造环比-0.41pct、科技环比-0.9pct、大消费环比+0.35pct、大金融环比+0.4pct。

(3) 转换价值:大周期环比+0.39%、制造环比+0.83%、科技环比+2.05%、大消费环比-0.05%、大金融环比-0.26%。

(4) 纯债溢价率:大周期环比+0.55pct、制造环比+0.8pct、科技环比+1.9pct、大消费环比+0.48pct、大金融环比+0.018pct。

风险提示:正股波动较大、转债估值压缩、经济复苏不及预期、外围市场波动等。

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